1 / 2018   

 

Viacrozmerné hodnotenie vo finančno-ekonomickej analýze 

Vývoj ekonomiky vs.výnos korporátnej dane

Možnosti odhaľovania účelového skresľovania a falšovania účtovných dokladov a výkazov 

Nelineárne oceňovanie pravdepodobností

Vplyv finančných kríz na strednodobú stratégiu MMF

Analytický pohľad na rôzne scenáre vývoja kryptomien

Využitie metód Value at Risk v bankovom a podnikovom sektore na Slovensku 

Teoretické východiská konsolidácie a formovania správy štátu v Habsburgskej monarchii od čias panovania Márie terézie po vznik samostatnej ČSR

Aktuálne otázky vývoja úverov na bývanie na Slovensku

Vkladové produkty bankových sektorov vybraných krajín EÚ po finančnej kríze

Niektoré zmiešané odchýlky od racionality na finančných trhoch

Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk

Bankovníctvo a mena po vzniku Československa v roku 1918

Tax system of Ukraine : Problems and prospects

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Kryté dlhopisy v slovenskom hypotekárnom bankovníctve

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Využitie metód Value at Risk v bankovom a podnikovom sektore na Slovensku

 

Martin ŠORF

 

Abstrakt

Príspevok je zameraný na skutočnosť, že metódy Value at Risk sú vhodným nástrojom kvantifikácie rizika finančných inštitúcií resp. vhodným podkladom pre hedging a nástrojom pre predchádzanie extrémnym udalostiam a stratám. Tak ako v bankovom sektore je klasický Value at Risk prirodzeným nástrojom, nie je úplne vhodným nástrojom pre kvantifikáciu rizika a riadenie podstupovaného rizika v nefinančných inštitúciách – podnikoch.

Kľúčové slová: Value at Risk, miera neistoty, rizikový manažment

1.      Value at Risk v podmienkach bankovej sféry Slovenskej republiky

Regulačné legislatívne požiadavky a zároveň interné potreby bánk vyžadujú posúdenie ich rizikových pozícií v rôznych oblastiach, portfóliách a produktoch. Sledovanie rizikových pozícií v nadväznosti na majetkovú angažovanosť týkajúcej sa finančných derivátoch ako aj prístupy k meraniu finančných rizík upravuje Opatrenie Národnej banky Slovenska 357 z roku 2008. Toto opatrenie priamo vychádza z pravidiel Bazilej II a upravuje požiadavky kladené na riadenie rizík na národnej úrovni.

 

Celý článok.

 

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software